PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZDGE с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZDGE с CRT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZDGE (Zedge, Inc.) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ZDGE returned -2.79%/yr vs 1.84%/yr for CRT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZDGE и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zedge, Inc. (ZDGE) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDGE показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции ZDGE уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -2.79% против 1.84% соответственно.

ZDGE

1 день
0.67%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
-16.08%
С начала года
-7.12%
1 год
-29.96%
3 года*
8.75%
5 лет*
-28.54%
10 лет*
-2.79%

CRT

1 день
7.41%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
22.08%
С начала года
26.99%
1 год
7.47%
3 года*
-14.44%
5 лет*
5.89%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDGE и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDGE
Zedge, Inc.		-7.12%22.51%14.47%33.52%-79.29%40.73%292.21%-37.09%-10.95%-12.17%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		26.99%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between ZDGE and CRT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г.

0.05

The correlation between ZDGE and CRT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZDGE:

$39.08M

CRT:

$59.16M

EPS

ZDGE:

-$0.09

CRT:

$0.54

Коэффициент P/S

ZDGE:

1.27

CRT:

13.15

Коэффициент P/B

ZDGE:

1.62

CRT:

27.84

Общая выручка (12 мес.)

ZDGE:

$31.32M

CRT:

$4.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZDGE:

$28.55M

CRT:

$4.33M

EBITDA (12 мес.)

ZDGE:

-$506.00K

CRT:

$3.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zedge, Inc.

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с ZDGE:
ZDGE с SRADZDGE с MTZZDGE с CELHZDGE с FIGSZDGE с TGSZDGE с DLOZDGE с ESLT
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с PRTCRT с ICMBCRT с GNKCRT с INMD

Доходность на риск

ZDGE vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDGE
Ранг доходности на риск ZDGE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDGE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDGE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDGE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDGE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDGE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDGE c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZDGECRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.23

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.57

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.28

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

0.58

-1.45

ZDGE vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDGE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDGE и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZDGE и CRT

Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDGECRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.40%

-83.57%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.98%

-27.18%

-24.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.18%

-63.52%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.74%

-71.10%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.40%

-71.10%

-20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.24%

-57.59%

-26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-29.49%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.33%

12.97%

+21.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDGE и CRT

Zedge, Inc. (ZDGE) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 12.15% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDGECRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

11.71%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.69%

22.74%

+33.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.78%

32.94%

+44.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.57%

50.42%

+28.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.51%

46.10%

+41.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDGE и CRT

Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности CRT в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.37%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
ZDGE
Zedge, Inc.		2.41%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZDGE и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M20222023202420252026
7.99M
787.85K
(ZDGE) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZDGE и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zedge, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
93.1%
95.8%
Активы портфеля
ZDGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.44M при выручке в 7.99M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

ZDGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.07M при выручке в 7.99M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.

ZDGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в 926.00K при выручке в 7.99M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.

Часто задаваемые вопросы

ZDGE and CRT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZDGE has higher volatility (12.15%) compared to CRT (11.71%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs CRT's -83.57%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDGE и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор