Сравнение ZDEK с ZJUL
ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) and ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZDEK returned 7.86% vs 6.54% for ZJUL. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и ZJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у ZJUL с доходностью 3.97%.
ZDEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
ZJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $171.96K | $150.26K | $221.45K | |
| $1.36M | $2.50M | $1.76M |
Сравнение доходности по годам ZDEK и ZJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 3.62% | 7.78% | -0.33% |
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 3.97% | 7.47% | -0.27% |
Correlation
The correlation between ZDEK and ZJUL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between ZDEK and ZJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDEK vs. ZJUL — Ранг доходности на риск
ZDEK
ZJUL
Сравнение ZDEK c ZJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDEK | ZJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 4.58 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.71 | 24.76 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и ZJUL
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и ZJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDEK | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -5.51% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.43% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.43% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.26% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и ZJUL
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.68%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDEK | ZJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.78% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.87% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 2.47% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.49% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.49% | -1.26% |
Сравнение комиссий ZDEK и ZJUL
И ZDEK, и ZJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и ZJUL
Ни ZDEK, ни ZJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZDEK and ZJUL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJUL has higher volatility (0.78%) compared to ZDEK (0.68%). In terms of maximum drawdown, ZDEK dropped -3.40% vs ZJUL's -5.51%.
On 1-year performance, ZDEK leads with 7.86% vs 6.54% for ZJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZDEK has performed better with a 7.86% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZDEK and ZJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZDEK and ZJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDEK и ZJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор