Сравнение ZDEK с PMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY).
ZDEK и PMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и PMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и PMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.86% | 10.26% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PMAY с доходностью 0.86%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и PMAY
И ZDEK, и PMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZDEK vs. PMAY — Ранг доходности на риск
ZDEK
PMAY
Сравнение ZDEK c PMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | PMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.06 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.62 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.41 | +3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 8.94 | +12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | PMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.06 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.95 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и PMAY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и PMAY
Ни ZDEK, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и PMAY
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | PMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -13.05% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -8.18% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.15% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.17% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.29% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и PMAY
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | PMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.18% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.89% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 10.56% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.69% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.50% | -5.05% |