PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDEK с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZDEK is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, ZDEK returned 9.11% vs 15.34% for PJUL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.86%
1 год
9.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDEK и PJUL

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		2.63%7.78%-0.38%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%-0.87%

Correlation

The correlation between ZDEK and PJUL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between ZDEK and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с DMAXZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с MAXJZDEK с ZMARZDEK с BALTZDEK с QDEC
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

ZDEK vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.74

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
4.13

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

4.23

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.09

23.29

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.74

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.89

+1.14

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и PJUL

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDEKPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-18.17%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-3.64%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.47%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.66%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.35%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDEKPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.43%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

3.88%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

5.63%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

8.60%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

10.02%

-6.71%

Сравнение комиссий ZDEK и PJUL

И ZDEK, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и PJUL

Ни ZDEK, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZDEK and PJUL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJUL has higher volatility (0.43%) compared to ZDEK (0.35%). In terms of maximum drawdown, ZDEK dropped -3.40% vs PJUL's -18.17%.

On 1-year performance, PJUL leads with 15.34% vs 9.11% for ZDEK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 15.34% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZDEK and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

ZDEK and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDEK и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор