PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

ZDEK и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и PJUL

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий ZDEK и PJUL

И ZDEK, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZDEK vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.43

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.17

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

2.12

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

11.94

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.43

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.83

+0.71

Корреляция

Корреляция между ZDEK и PJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и PJUL

Ни ZDEK, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и PJUL

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-18.17%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-6.99%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.68%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.50%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.24%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.93%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.17%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

10.09%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

8.58%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

10.12%

-6.67%