PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с KAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

ZDEK и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и KAUG

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.32%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с ZMAR
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT

Сравнение комиссий ZDEK и KAUG

И ZDEK, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

ZDEK vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.03

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.55

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.42

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

7.27

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.03

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.50

+1.04

Корреляция

Корреляция между ZDEK и KAUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и KAUG

Ни ZDEK, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и KAUG

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-15.66%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-8.38%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.97%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-3.12%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.63%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и KAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.66%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

6.25%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

11.73%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

11.67%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

11.67%

-8.22%