PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с FAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

ZDEK и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и FAPR

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.26%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий ZDEK и FAPR

ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAPR в 0.85%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

ZDEK vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.82

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.22

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.03

+4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

5.74

+15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.82

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.81

+0.73

Корреляция

Корреляция между ZDEK и FAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и FAPR

Ни ZDEK, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и FAPR

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-15.96%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-9.75%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.80%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.74%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и FAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.77%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.63%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

11.61%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

10.58%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

10.58%

-7.13%