Сравнение ZCSH с GLNK
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 147.29%/yr vs -20.95%/yr for GLNK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -31.71%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -79.20% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between ZCSH and GLNK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. GLNK — Ранг доходности на риск
ZCSH
GLNK
Сравнение ZCSH c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.82 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | -0.91 | +13.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -1.11 | +24.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и GLNK
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -96.25% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -89.50% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -96.25% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -95.61% | +68.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -56.79% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 73.07% | -35.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и GLNK
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 13.37% | +19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | 46.87% | +60.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 102.63% | +72.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 162.78% | -24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 162.78% | -24.81% |
Сравнение комиссий ZCSH и GLNK
И ZCSH, и GLNK имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и GLNK
Ни ZCSH, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and GLNK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs GLNK's -96.25%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs -20.95% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZCSH and GLNK have the same expense ratio: 2.50% per year.
ZCSH and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while GLNK tracks Chainlink (LINK).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор