Сравнение ZCSH с GLNK
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 185.96%/yr vs -10.96%/yr for GLNK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -33.27%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -80.91% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -17.85% |
Correlation
The correlation between ZCSH and GLNK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. GLNK — Ранг доходности на риск
ZCSH
GLNK
Сравнение ZCSH c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.95 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.68 | +15.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -0.89 | +29.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -0.55 | +6.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.01 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и GLNK
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -95.82% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -88.29% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -95.82% | +23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -95.71% | +80.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -55.70% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 66.68% | -31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и GLNK
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 15.43% | +33.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 46.79% | +47.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 109.57% | +56.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 164.87% | -28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 164.87% | -28.00% |
Сравнение комиссий ZCSH и GLNK
И ZCSH, и GLNK имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и GLNK
Ни ZCSH, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and GLNK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to GLNK (15.43%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs GLNK's -95.82%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs -10.96% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 15.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs -10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZCSH and GLNK have the same expense ratio: 2.50% per year.
ZCSH and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while GLNK tracks Chainlink (LINK).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор