PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCSH с GLNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCSH с GLNK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 137.71%/yr vs -11.67%/yr for GLNK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZCSH и GLNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -38.32%.

ZCSH

1 день
-6.64%
1 месяц
-41.90%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-2.07%
1 год
725.30%
3 года*
137.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLNK

1 день
-4.14%
1 месяц
-19.90%
С начала года
-38.32%
6 месяцев
-39.13%
1 год
-61.60%
3 года*
-11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCSH и GLNK

2026 (YTD)2025202420232022
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		-12.85%446.78%96.92%65.91%-79.20%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-38.32%-87.10%38.45%840.06%-18.87%

Correlation

The correlation between ZCSH and GLNK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Grayscale Chainlink Trust ETF

Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с BSOLZCSH с MSBTZCSH с VAVXZCSH с TOXRZCSH с BHDGZCSH с CLNKZCSH с BFOC
Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с GSUIGLNK с BTCGLNK с ETHGLNK с ETCO

Доходность на риск

ZCSH vs. GLNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCSH c GLNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCSHGLNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
-0.57

+4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.52

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.94

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.52

-0.69

+11.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.90

-0.89

+20.79

ZCSH vs. GLNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCSH на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа GLNK равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCSH и GLNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCSH и GLNK

Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и GLNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCSHGLNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.73%

-96.17%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-89.27%

+19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.90%

-96.17%

+24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.02%

-96.04%

+48.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.01%

-56.16%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.72%

69.58%

-32.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCSH и GLNK

Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCSHGLNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.75%

19.21%

+45.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.29%

47.47%

+59.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.37%

107.84%

+66.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.34%

163.97%

-25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.34%

163.97%

-25.63%

Сравнение комиссий ZCSH и GLNK

И ZCSH, и GLNK имеют комиссию равную 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCSH и GLNK

Ни ZCSH, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZCSH and GLNK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to GLNK (19.21%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs GLNK's -96.17%.

On 3-year performance, ZCSH leads with 137.71% vs -11.67% for GLNK. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 19.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 137.71% return vs -11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZCSH and GLNK have the same expense ratio: 2.50% per year.

ZCSH and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZCSH tracks Zcash (ZEC), while GLNK tracks Chainlink (LINK).

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCSH и GLNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор