Сравнение ZCSH с FETH
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1002.48% vs -31.75% for FETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 14.31% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between ZCSH and FETH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. FETH — Ранг доходности на риск
ZCSH
FETH
Сравнение ZCSH c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.51 | +15.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -0.84 | +29.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -0.47 | +6.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.41 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и FETH
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -64.00% | -29.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -62.95% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -62.95% | +47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -32.73% | -41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 37.82% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и FETH
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Fidelity Ethereum Fund (FETH) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 9.99% | +38.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 46.01% | +48.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 68.50% | +97.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 72.27% | +64.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 72.27% | +64.60% |
Сравнение комиссий ZCSH и FETH
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и FETH
Ни ZCSH, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and FETH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to FETH (9.99%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.00% for FETH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор