Сравнение ZCSH с FETH
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 725.30% vs -28.45% for FETH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.11%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 8.49% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between ZCSH and FETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ZCSH and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. FETH — Ранг доходности на риск
ZCSH
FETH
Сравнение ZCSH c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.42 | +10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -0.70 | +20.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и FETH
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -67.57% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -67.57% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -65.81% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -33.69% | -40.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 40.48% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и FETH
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с Fidelity Ethereum Fund (FETH) с волатильностью 19.78%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 19.78% | +44.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 46.89% | +60.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 69.15% | +105.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 72.38% | +65.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 72.38% | +65.96% |
Сравнение комиссий ZCSH и FETH
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и FETH
Ни ZCSH, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and FETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to FETH (19.78%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -28.45% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 19.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.25% for FETH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор