Сравнение ZCSH с ETHE
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index . Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 171.44%/yr vs 21.42%/yr for ETHE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -40.50%.
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | -6.77% |
Correlation
The correlation between ZCSH and ETHE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. ETHE — Ранг доходности на риск
ZCSH
ETHE
Сравнение ZCSH c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.42 | -0.53 | +12.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.28 | -0.88 | +25.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | -0.49 | +5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и ETHE
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -96.26% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -63.69% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -66.12% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -77.50% | +48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.37% | -72.23% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.53% | 38.19% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и ETHE
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 50.94% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.94% | 9.65% | +41.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.34% | 45.28% | +50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.88% | 68.22% | +98.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.01% | 82.25% | +54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.01% | 191.78% | -54.77% |
Сравнение комиссий ZCSH и ETHE
И ZCSH, и ETHE имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и ETHE
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and ETHE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs ETHE's -96.26%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 171.44% vs 21.42% for ETHE. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 171.44% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZCSH and ETHE have the same expense ratio: 2.50% per year.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index .
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор