Сравнение ZCSH с BLOX
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BLOX is actively managed. Over the past year, ZCSH returned 725.30% vs 25.91% for BLOX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCSH charges 2.50%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 749.73% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BLOX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between ZCSH and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BLOX — Ранг доходности на риск
ZCSH
BLOX
Сравнение ZCSH c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | 0.55 | +9.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 1.11 | +18.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BLOX
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -47.09% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -47.09% | -22.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -21.10% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -18.66% | -55.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 23.45% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BLOX
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 15.68% | +49.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 41.09% | +66.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 54.17% | +120.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 53.89% | +84.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 53.89% | +84.45% |
Сравнение комиссий ZCSH и BLOX
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BLOX
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BLOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BLOX (15.68%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs 25.91% for BLOX. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 15.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and Nicholas. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 1.03% for BLOX.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор