Сравнение ZCSH с BITO
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 137.71%/yr vs 18.00%/yr for BITO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -29.93%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- -42.09%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -29.93% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITO — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITO
Сравнение ZCSH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.85 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.80 | +11.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -1.35 | +21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITO
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -77.86% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -53.10% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -53.10% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -51.67% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -36.86% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 31.28% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITO
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 12.79% | +51.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 34.39% | +72.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 44.08% | +130.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 55.02% | +83.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 55.02% | +83.32% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITO
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITO
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 71.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 71.07% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BITO (12.79%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 137.71% vs 18.00% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 137.71% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITO has the higher dividend yield at 71.07%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.95% for BITO.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор