Сравнение ZCSH с BITC
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 150.76%/yr vs 29.65%/yr for BITC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 0.52%.
ZCSH
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 14.64%
- 6 месяцев
- 31.66%
- С начала года
- 26.89%
- 1 год
- 978.20%
- 3 года*
- 150.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 26.89% | 446.78% | 96.92% | 32.73% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITC — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITC
Сравнение ZCSH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.80 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.20 | -0.89 | +15.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.97 | -1.23 | +27.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITC
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -38.51% | -55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -27.89% | -41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -38.51% | -33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -30.91% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.57% | -16.80% | -56.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.99% | 20.05% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITC
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 38.98% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.98% | 7.99% | +30.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.07% | 19.23% | +87.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.72% | 24.93% | +149.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.02% | 46.02% | +92.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.02% | 46.02% | +92.00% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITC
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITC
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (38.98%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 150.76% vs 29.65% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 150.76% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.88% for BITC.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор