Сравнение ZCSH с BITC
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 185.96%/yr vs 36.02%/yr for BITC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 6.98%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 27.51% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BITC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BITC — Ранг доходности на риск
ZCSH
BITC
Сравнение ZCSH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.90 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.57 | +15.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -0.82 | +29.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -0.59 | +6.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BITC
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -38.51% | -55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -26.51% | -43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -38.51% | -33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -26.48% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -16.37% | -58.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 18.37% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BITC
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 6.39% | +42.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 19.98% | +74.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 25.54% | +140.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 46.65% | +90.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 46.65% | +90.22% |
Сравнение комиссий ZCSH и BITC
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BITC
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BITC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs 36.02% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs 36.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.88% for BITC.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор