PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

ZCON.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.39%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.80%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 0.80%.

ZCON.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.63%
3 года*
8.96%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.72%
1 год
11.80%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и XBAL.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.60

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.33

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и XBAL.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-28.83%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.68%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-17.12%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.35%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.41%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.87%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и XBAL.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 2.94%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.12%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.57%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

10.21%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

8.63%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

9.26%

-1.24%