PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

ZCON.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.37%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.37%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

ZBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.70%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с FBAL.NEOZCON.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZBAL.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBAL.TO
BMO Balanced ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.09

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZBAL.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.87%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.87%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-20.75%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.75%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-16.32%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.58%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.23%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.88%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZBAL.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.16%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.45%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

10.39%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

8.62%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

10.16%

-2.14%