PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZMI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO).

ZCON.TO и ZMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZMI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		2.98%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ZMI.TO с доходностью 2.98%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

ZMI.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.24%
С начала года
2.98%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.46%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с FBAL.NEOZMI.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZMI.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

4.53

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMI.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.94

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZMI.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZMI.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ZMI.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		4.30%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZMI.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-26.65%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.66%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-12.65%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.24%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.14%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.03%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZMI.TO

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) имеют волатильность 3.02% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.14%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

5.97%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

9.09%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

7.39%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

8.83%

-0.81%