PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с XTR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).

ZCON.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и XTR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%2.26%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.48%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.86%
1 год
8.54%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и XTR.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XTR.TO в 0.61%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOXTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.72

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

2.40

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа XTR.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и XTR.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и XTR.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и XTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-51.58%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.90%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-9.87%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.64%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.12%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.76%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и XTR.TO

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.18%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.72%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

7.08%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

6.38%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

8.37%

-0.35%