PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

ZCON.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%5.41%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и FBAL.NEO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.85

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.67

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

6.49

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и FBAL.NEO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-13.83%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.39%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-13.83%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.32%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.48%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.90%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и FBAL.NEO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.90%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.05%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

8.91%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

8.60%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

8.57%

-0.55%