PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с GCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

ZCON.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и GCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%4.56%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.35%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий ZCON.TO и GCNS.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.67

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.96

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

3.66

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.67

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и GCNS.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что сопоставимо с доходностью GCNS.TO в 2.17%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-15.37%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.05%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-15.37%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.69%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.65%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и GCNS.TO

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.25%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.92%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

9.56%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

8.07%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

7.80%

+0.22%