Сравнение ZCOM.NEO с ZEB.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 26.81% | 2.64% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 10.47% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and ZEB.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
ZEB.TO
Сравнение ZCOM.NEO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.89 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -39.69% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.39% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.65% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 12.71% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 13.53% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.91% | +4.15% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и ZEB.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.81% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and ZEB.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZCOM.NEO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while ZEB.TO is Financials Equities. ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор