Сравнение ZCN.TO с CBIL.TO
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. ZCN.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZCN.TO returned 24.35%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCN.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 4.20% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ZCN.TO and CBIL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCN.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZCN.TO
CBIL.TO
Сравнение ZCN.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCN.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 5.40 | -3.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 58.99 | -55.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | 342.51 | -323.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCN.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 9.50 | -6.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 11.65 | -10.97 |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCN.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -0.06% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -0.04% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -0.06% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.00% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.01% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и CBIL.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCN.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.07% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 0.19% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 0.25% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 0.31% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 0.31% | +14.68% |
Сравнение комиссий ZCN.TO и CBIL.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZCN.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.
ZCN.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор