PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZCM.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%8.59%0.58%2.28%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 14.46% соответственно.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и ZSP.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.77

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.15

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.16

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.08

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и ZSP.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, примерно равная максимальной просадке ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-26.94%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-12.43%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-22.25%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-26.94%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.64%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.37%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.34%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.13%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

9.36%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

18.34%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

14.97%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

16.37%

-7.62%