Сравнение ZCM.TO с XEI.TO
ZCM.TO (BMO Mid Corporate Bond Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCM.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZCM.TO returned 3.04%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZCM.TO charges 0.33%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 3.04% против 12.30% соответственно.
ZCM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 3.04%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 1.96% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 0.58% | 2.28% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between ZCM.TO and XEI.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between ZCM.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCM.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
XEI.TO
Сравнение ZCM.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.34 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 20.39 | -18.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 69.23 | -64.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 6.34 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.41 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и XEI.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCM.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -45.51% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.24% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -9.92% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -17.32% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -45.51% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.05% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.66% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 1.81%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.89% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 6.03% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 7.24% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 11.24% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 16.01% | -7.25% |
Сравнение комиссий ZCM.TO и XEI.TO
ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.25% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZCM.TO and XEI.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for ZCM.TO.
ZCM.TO is categorized as Corporate Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. ZCM.TO tracks FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.33% for ZCM.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCM.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор