PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZCM.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%8.59%0.58%2.28%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ZCM.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.32% соответственно.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий ZCM.TO и ZST.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.53

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.62

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.67

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.65

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.53

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

3.98

-3.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

3.25

-2.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.79

-1.24

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и ZST.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-1.06%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.01%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-1.01%

-14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-1.06%

-25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.42%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.13%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.36%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и ZST.TO

BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.15%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

1.05%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

1.09%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

0.72%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

0.72%

+8.03%