PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCLN.TO с ICLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy Index, from BMO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZCLN.TO returned 1.21%/yr vs 1.67%/yr for ICLN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZCLN.TO торгуется в CAD, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCLN.TO показывает доходность 27.89%, а ICLN немного выше – 28.71%.

ZCLN.TO

1 день
-1.38%
1 месяц
-9.15%
С начала года
27.89%
6 месяцев
22.77%
1 год
59.75%
3 года*
7.36%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

ICLN

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.50%
С начала года
28.71%
6 месяцев
27.63%
1 год
64.83%
3 года*
8.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		27.89%35.83%-20.23%-20.37%1.41%-34.25%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		28.71%40.33%-19.43%-22.30%0.57%-33.97%

Correlation

The correlation between ZCLN.TO and ICLN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between ZCLN.TO and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с XCLN.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с XUT.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCLN.TOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.26

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.85

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.15

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

12.80

-1.33

ZCLN.TO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и ICLN

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCLN.TOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-87.23%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-15.69%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.80%

-38.83%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-50.74%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.43%

-26.66%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.53%

-60.19%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

5.08%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и ICLN

Текущая волатильность для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) составляет 12.08%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

13.49%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

23.35%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

28.87%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

28.25%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

28.12%

-0.78%

Сравнение комиссий ZCLN.TO и ICLN

И ZCLN.TO, и ICLN имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ICLN

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности ICLN в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.91%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.35%1.73%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCLN.TO and ICLN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCLN.TO and ICLN have the same expense ratio: 0.39% per year.

Both ETFs track S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCLN.TO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор