Сравнение ZCLN.TO с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
ZCLN.TO и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.88% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 12.49% | 40.30% | -19.33% | -22.16% | 1.31% | -33.69% |
Разные валюты инструментов
ZCLN.TO торгуется в CAD, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, а ICLN немного ниже – 12.49%.
ZCLN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCLN.TO и ICLN
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. ICLN — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
ICLN
Сравнение ZCLN.TO c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.30 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.94 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.42 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 12.67 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.12 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ZCLN.TO и ICLN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ICLN
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и ICLN
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки ICLN в -75.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -87.15% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.22% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -57.16% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -50.31% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -66.84% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.01% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и ICLN
Текущая волатильность для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) составляет 9.49%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 10.29% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 20.29% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 25.03% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 25.01% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 24.88% | +2.05% |