Сравнение ZCLN.TO с ICLN
ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy Index, from BMO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZCLN.TO returned 4.92%/yr vs 5.02%/yr for ICLN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZCLN.TO charges 0.39%/yr vs 0.46%/yr for ICLN.
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и ICLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZCLN.TO торгуется в CAD, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCLN.TO показывает доходность 43.19%, а ICLN немного ниже – 42.32%.
ZCLN.TO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.50%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 42.32%
- 6 месяцев
- 39.30%
- 1 год
- 86.10%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 43.19% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 42.32% | 40.30% | -19.33% | -22.16% | 1.31% | -33.69% |
Correlation
The correlation between ZCLN.TO and ICLN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ZCLN.TO and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. ICLN — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
ICLN
Сравнение ZCLN.TO c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 6.68 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 19.85 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и ICLN
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки ICLN в -74.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ICLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -74.66% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -12.95% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.80% | -38.60% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -50.59% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -18.91% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.49% | -42.36% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.35% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и ICLN
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 9.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 19.91% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 25.62% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 25.07% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.08% | +1.98% |
Сравнение комиссий ZCLN.TO и ICLN
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ICLN
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ICLN в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.16% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.19% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ZCLN.TO and ICLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZCLN.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCLN.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for ICLN.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZCLN.TO and 0.46% for ICLN.
Подберите оптимальное распределение для ZCLN.TO и ICLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор