PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCLN.TO с ICLN

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy Index, from BMO and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZCLN.TO returned -0.93%/yr vs -0.63%/yr for ICLN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZCLN.TO торгуется в CAD, в то время как ICLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCLN.TO показывает доходность 16.63%, а ICLN немного ниже – 16.16%.

ZCLN.TO

1 день
2.54%
1 месяц
-13.19%
6 месяцев
9.25%
С начала года
16.63%
1 год
36.04%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.02%

ICLN

1 день
2.50%
1 месяц
-12.38%
6 месяцев
7.46%
С начала года
16.16%
1 год
39.68%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
9.91%
Всё время*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		16.63%35.83%-20.23%-20.37%1.41%-34.25%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		16.13%40.33%-19.43%-22.30%0.57%-33.97%

Correlation

The correlation between ZCLN.TO and ICLN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between ZCLN.TO and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с XCLN.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с XUT.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCLN.TOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.32

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.84

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.78

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

5.88

-0.61

ZCLN.TO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и ICLN

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCLN.TOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-87.23%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-22.42%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.42%

-37.78%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-50.74%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-33.82%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.40%

-60.08%

+19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

6.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и ICLN

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеют волатильность 11.35% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

11.58%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

25.01%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

30.29%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

28.50%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

28.23%

-0.72%

Сравнение комиссий ZCLN.TO и ICLN

И ZCLN.TO, и ICLN имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ICLN

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ICLN в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.99%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.49%1.73%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZCLN.TO and ICLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCLN.TO and ICLN have the same expense ratio: 0.39% per year.

Both ETFs track S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCLN.TO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор