PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

ZCLN.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.88%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

ZCLN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.39%
1 год
55.17%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с VCN.TOZCLN.TO с VCLN
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий ZCLN.TO и XEQT.TO

ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.33

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.85

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.79

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

7.98

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.33

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.93

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.86

-1.15

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и XEQT.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.51%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-29.74%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.78%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-19.56%

-30.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-4.27%

-29.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-4.20%

-36.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.64%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и XEQT.TO

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.77%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

9.49%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

15.99%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

13.03%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

15.63%

+11.30%