Сравнение ZCLN.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
ZCLN.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.59% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 1.59% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 47.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.
ZCLN.TO
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCLN.TO и HCAL.TO
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
HCAL.TO
Сравнение ZCLN.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.94 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 4.81 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.74 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 6.21 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 24.24 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.94 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.12 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 1.45 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между ZCLN.TO и HCAL.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.52% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.82% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -35.05% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -10.65% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -35.05% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -7.66% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -9.89% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.73% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и HCAL.TO
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 7.53% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 12.55% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 16.68% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 16.86% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 16.89% | +10.05% |