PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с XUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).

ZCLN.TO и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и XUT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.59%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		11.15%14.58%12.92%-0.58%-11.12%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у XUT.TO с доходностью 11.15%.

ZCLN.TO

1 день
3.39%
1 месяц
2.58%
С начала года
12.59%
6 месяцев
16.82%
1 год
55.63%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

XUT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.10%
1 год
21.57%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TOZCLN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с VPUXUT.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий ZCLN.TO и XUT.TO

ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.

XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TOXUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.18

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.76

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

2.92

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

8.08

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUT.TO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.47

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.51

-0.80

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и XUT.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности XUT.TO в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.52%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.45%3.79%3.86%3.76%3.66%2.89%4.28%3.38%4.29%3.39%3.55%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и XUT.TO

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и XUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-37.66%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-7.66%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-28.65%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-0.19%

-33.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-5.87%

-35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.77%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и XUT.TO

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.47%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

7.07%

+14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

9.95%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

12.69%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

16.27%

+10.67%