Сравнение ZCBE с VGLT
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBE tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -1.32%
Сравнение доходности по годам ZCBE и VGLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 0.22% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.62% |
Correlation
The correlation between ZCBE and VGLT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. VGLT — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGLT
Сравнение ZCBE c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и VGLT
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -46.18% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -35.50% | +33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -15.13% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 8.67% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 14.54% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 13.80% | -8.50% |
Сравнение комиссий ZCBE и VGLT
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и VGLT
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VGLT в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.51% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and VGLT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBE.
VGLT has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.64% for ZCBE.
ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор