Сравнение ZCBE с GGOV
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - ZCBE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBE и GGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | -0.62% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.81% |
Correlation
The correlation between ZCBE and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. GGOV — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGOV
Сравнение ZCBE c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и GGOV
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -4.69% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.34% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.54% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 5.29% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.18% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.18% | +0.02% |
Сравнение комиссий ZCBE и GGOV
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и GGOV
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
ZCBE has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for GGOV.
ZCBE is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор