Сравнение ZCBE с SHV
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - ZCBE tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index while SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам ZCBE и SHV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | -0.89% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.41% |
Correlation
The correlation between ZCBE and SHV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. SHV — Ранг доходности на риск
ZCBE
SHV
Сравнение ZCBE c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBE | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 11.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 4.50 | -4.92 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и SHV
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -0.45% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.03% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и SHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.20% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.29% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.28% | +4.96% |
Сравнение комиссий ZCBE и SHV
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и SHV
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and SHV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.66% for ZCBE.
ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор