Сравнение ZCBE с SCHO
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBE tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index while SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам ZCBE и SCHO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 0.22% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.54% |
Correlation
The correlation between ZCBE and SCHO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. SCHO — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHO
Сравнение ZCBE c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и SCHO
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -5.69% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.10% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.61% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и SCHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 1.40% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 1.99% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 1.56% | +3.74% |
Сравнение комиссий ZCBE и SCHO
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и SCHO
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and SCHO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBE.
SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.64% for ZCBE.
ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.03% for SCHO.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор