Сравнение ZCBC с XYLD
ZCBC (Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZCBC is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ZCBC charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности ZCBC и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам ZCBC и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | -0.79% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 3.57% |
Correlation
The correlation between ZCBC and XYLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBC vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ZCBC
XYLD
Сравнение ZCBC c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF (ZCBC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.60 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBC и XYLD
Максимальная просадка ZCBC за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBC и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -33.46% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.91% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.72% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBC и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 6.62% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 11.22% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 14.21% | -9.62% |
Сравнение комиссий ZCBC и XYLD
ZCBC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBC и XYLD
Дивидендная доходность ZCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XYLD в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.60% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBC and XYLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.60%, compared with 1.61% for ZCBC.
ZCBC is categorized as Government Bonds, while XYLD is Derivative Income. ZCBC tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBC and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для ZCBC и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор