Сравнение ZCBC с SPTB
ZCBC (Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBC tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ZCBC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности ZCBC и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBC и SPTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | -0.56% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.17% |
Correlation
The correlation between ZCBC and SPTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBC vs. SPTB — Ранг доходности на риск
ZCBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTB
Сравнение ZCBC c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF (ZCBC) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBC | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBC и SPTB
Максимальная просадка ZCBC за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBC и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBC | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -4.96% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.90% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.34% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBC и SPTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBC | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.55% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.38% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.38% | +0.19% |
Сравнение комиссий ZCBC и SPTB
ZCBC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBC и SPTB
Дивидендная доходность ZCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SPTB в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.19% | 4.23% | 2.76% |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ZCBC and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBC.
SPTB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.96% for ZCBC.
ZCBC tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ZCBC and 0.03% for SPTB.
Подберите оптимальное распределение для ZCBC и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор