Сравнение ZCBC с SPTS
ZCBC (Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBC tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index while SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZCBC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности ZCBC и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам ZCBC и SPTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 0.11% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.62% |
Correlation
The correlation between ZCBC and SPTS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBC vs. SPTS — Ранг доходности на риск
ZCBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTS
Сравнение ZCBC c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF (ZCBC) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBC | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBC и SPTS
Максимальная просадка ZCBC за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBC и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -5.83% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.10% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.71% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBC и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBC | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.33% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.99% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.70% | +2.95% |
Сравнение комиссий ZCBC и SPTS
ZCBC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBC и SPTS
Дивидендная доходность ZCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SPTS в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.90% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBC and SPTS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBC.
SPTS has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.60% for ZCBC.
ZCBC tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index, while SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ZCBC and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для ZCBC и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор