Сравнение ZCBA с XONE
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и XONE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 0.03% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.21% |
Correlation
The correlation between ZCBA and XONE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. XONE — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XONE
Сравнение ZCBA c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 118.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и XONE
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -0.40% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.05% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 0.56% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.86% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.86% | +2.42% |
Сравнение комиссий ZCBA и XONE
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и XONE
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XONE в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and XONE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.
XONE has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.50% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: Global X and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор