Сравнение ZCBA с XYLD
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZCBA is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам ZCBA и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 0.03% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 3.97% |
Correlation
The correlation between ZCBA and XYLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLD
Сравнение ZCBA c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и XYLD
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -33.46% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.89% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -3.70% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 6.83% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 11.26% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 14.18% | -10.90% |
Сравнение комиссий ZCBA и XYLD
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и XYLD
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XYLD в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and XYLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 1.50% for ZCBA.
ZCBA is categorized as Government Bonds, while XYLD is Derivative Income. ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор