Сравнение ZCBA с VGSH
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам ZCBA и VGSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between ZCBA and VGSH is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. VGSH — Ранг доходности на риск
ZCBA
VGSH
Сравнение ZCBA c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.01 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и VGSH
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -5.70% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.41% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.60% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и VGSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 1.29% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 1.58% | +1.65% |
Сравнение комиссий ZCBA и VGSH
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и VGSH
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VGSH в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZCBA and VGSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.
VGSH has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.51% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.03% for VGSH.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор