Сравнение ZCBA с VGLT
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- -0.39%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -1.32%
Сравнение доходности по годам ZCBA и VGLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 0.03% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.08% |
Correlation
The correlation between ZCBA and VGLT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. VGLT — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGLT
Сравнение ZCBA c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и VGLT
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -46.18% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -35.50% | +33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -15.13% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 8.67% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 14.54% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 13.80% | -10.52% |
Сравнение комиссий ZCBA и VGLT
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и VGLT
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VGLT в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.51% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and VGLT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.
VGLT has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.50% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор