Сравнение ZCBA с SPTL
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам ZCBA и SPTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.29% |
Correlation
The correlation between ZCBA and SPTL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. SPTL — Ранг доходности на риск
ZCBA
SPTL
Сравнение ZCBA c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.24 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и SPTL
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -46.20% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -37.09% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -14.25% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и SPTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 8.82% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 14.61% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 13.94% | -10.71% |
Сравнение комиссий ZCBA и SPTL
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и SPTL
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SPTL в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.23% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and SPTL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.
SPTL has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.51% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.03% for SPTL.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор