PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZCBA с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZCBA и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ZCBA

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3.33%
3 года*
-0.91%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCBA и SCHQ


Correlation

The correlation between ZCBA and SCHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

ZCBA vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZCBA

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCBA c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZCBA vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZCBASCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.25

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ZCBA и SCHQ

Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и SCHQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZCBASCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.39%

-46.13%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-37.02%

+34.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-26.37%

+25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCBA и SCHQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZCBASCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

8.82%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

14.52%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

15.33%

-12.10%

Сравнение комиссий ZCBA и SCHQ

ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCBA и SCHQ

Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHQ в 4.81%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.81%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%
ZCBA
Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ZCBA and SCHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.51% for ZCBA.

ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.03% for SCHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCBA и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор