Сравнение ZCBA с EDV
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -9.72%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение доходности по годам ZCBA и EDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 0.03% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between ZCBA and EDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. EDV — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDV
Сравнение ZCBA c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и EDV
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -59.96% | +57.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -52.74% | +51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -23.53% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и EDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 14.36% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 21.58% | -18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 19.79% | -16.51% |
Сравнение комиссий ZCBA и EDV
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и EDV
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EDV в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and EDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.
EDV has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.50% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.05% for EDV.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор