PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBRA с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBRA с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBRA (Zebra Technologies Corporation) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.95%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZBRA имеют среднегодовую доходность 15.95%, а акции SLV немного отстают с 15.63%.

ZBRA

1 день
-1.53%
1 месяц
7.48%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-15.65%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-13.83%
10 лет*
15.95%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBRA и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		1.10%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between ZBRA and SLV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с AMATZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с ARKKZBRA с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ZBRA vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBRA c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBRASLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.94

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.10

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.69

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

5.76

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBRA vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBRASLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.94

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и SLV

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBRASLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-76.28%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-42.45%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.67%

-42.45%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-42.45%

-25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

-42.81%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.06%

-36.57%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.68%

-44.67%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.81%

19.81%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и SLV

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 15.85% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBRASLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

16.34%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.82%

58.31%

-28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.13%

58.90%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

36.15%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.26%

31.83%

+7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и SLV

Ни ZBRA, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZBRA and SLV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to ZBRA (15.85%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBRA и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор