PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZBI.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZBI.TO и ZSP.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.77

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.15

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.12

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

4.16

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.77

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.08

+0.05

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и ZSP.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-26.94%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-12.43%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.64%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.37%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

3.34%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.13%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.36%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

18.34%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

14.97%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

16.37%

-12.66%