Сравнение ZBI.TO с ZAAA.NEO
ZBI.TO (BMO Canadian Bank Income Index ETF) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZBI.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Solactive Canadian Bank Income Index, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. ZBI.TO is passively managed, while ZAAA.NEO is actively managed. Over the past year, ZBI.TO returned 4.54% vs 6.94% for ZAAA.NEO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZBI.TO charges 0.28%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у ZAAA.NEO с доходностью 4.50%.
ZBI.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 2.05% | 4.24% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.50% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ZBI.TO and ZAAA.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
ZAAA.NEO
Сравнение ZBI.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBI.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.32 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.13 | 5.62 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.31%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBI.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -3.01% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -3.01% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.31% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.00% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.24% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и ZAAA.NEO
Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.49%, в то время как у BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.51% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 3.39% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 4.59% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.64% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.64% | -1.02% |
Сравнение комиссий ZBI.TO и ZAAA.NEO
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности ZAAA.NEO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.35% | 4.02% | 3.36% | 3.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZBI.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for ZBI.TO.
ZBI.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.28% for ZBI.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZBI.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор