Сравнение ZAAA.NEO с ZMMK.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.75% vs 2.50% for ZMMK.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 3.19% | 3.21% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZMMK.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZMMK.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAAA.NEO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 5.48 | -4.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 83.57 | -81.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 380.38 | -374.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAAA.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 9.68 | -8.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 10.31 | -9.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -0.16% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.03% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -0.00% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.01% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZMMK.TO
BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.06% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 0.18% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.26% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 0.34% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 0.34% | +4.26% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZMMK.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.21% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZMMK.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZMMK.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор