Сравнение ZAAA.NEO с ZEB.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. ZAAA.NEO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.75% vs 63.15% for ZEB.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 3.19% | 3.21% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 44.08% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZEB.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZEB.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAAA.NEO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.94 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 7.52 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 32.34 | -26.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAAA.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 5.00 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -39.69% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.44% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -5.65% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.96% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) составляет 0.92%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 5.08% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 11.16% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 12.71% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 13.53% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 16.91% | -12.31% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZEB.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZEB.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.21% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZEB.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор