Сравнение ZAAA.NEO с ZCN.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. ZAAA.NEO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.75% vs 36.95% for ZCN.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 3.19% | 3.21% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 28.83% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZCN.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZCN.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAAA.NEO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.99 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 18.58 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAAA.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.92 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.68 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -37.18% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.30% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.76% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.99% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZCN.TO
Текущая волатильность для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) составляет 0.92%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.63% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 10.37% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 12.71% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 13.10% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 14.99% | -10.39% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZCN.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.21% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZCN.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор