PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAAA.NEO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAAA.NEO с ZDV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.75% vs 33.39% for ZDV.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%.

ZAAA.NEO

1 день
0.07%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.93%
1 год
6.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
1.20%
1 месяц
4.84%
С начала года
19.98%
6 месяцев
13.87%
1 год
33.39%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.00%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZDV.TO

2026 (YTD)2025
ZAAA.NEO
BMO AAA CLO ETF		3.19%3.21%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.98%15.58%

Correlation

The correlation between ZAAA.NEO and ZDV.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO AAA CLO ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ZAAA.NEO:
ZAAA.NEO с ZEB.TOZAAA.NEO с ZSP.TOZAAA.NEO с ZLB.TOZAAA.NEO с ZMMK.TOZAAA.NEO с ZQQ.TOZAAA.NEO с ZUQ.TOZAAA.NEO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO

Доходность на риск

ZAAA.NEO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAAA.NEO
Ранг доходности на риск ZAAA.NEO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAAA.NEO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAAA.NEO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAAA.NEO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAAA.NEO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAAA.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAAA.NEO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAAA.NEOZDV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.14

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.60

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.01

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

19.47

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAAA.NEO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAAA.NEO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAAA.NEO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAAA.NEOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.14

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.69

+0.62

Просадки

Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZDV.TO

Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZDV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAAA.NEOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-43.21%

+40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-6.65%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-5.12%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.71%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZDV.TO

Текущая волатильность для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) составляет 0.92%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAAA.NEOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.67%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

9.75%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

10.63%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

10.95%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

15.11%

-10.51%

Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZDV.TO

ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZDV.TO

Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZAAA.NEO
BMO AAA CLO ETF		5.21%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.65%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Часто задаваемые вопросы

ZAAA.NEO and ZDV.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.

ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.39% for ZDV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZDV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор