PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с TDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с TDB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO).

ZBI.TO и TDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и TDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и TDB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.00%2.24%4.11%6.57%-6.98%

Доходность по периодам

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.09%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZBI.TO и TDB.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TDB.TO в 0.08%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. TDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c TDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOTDB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.02

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.06

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

0.17

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

0.33

+14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. TDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TDB.TO равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и TDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOTDB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.02

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.24

+0.89

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и TDB.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и TDB.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TDB.TO в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и TDB.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки TDB.TO в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и TDB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOTDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-17.29%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-2.74%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.42%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.78%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.40%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и TDB.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOTDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.99%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.99%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.60%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

6.34%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

6.57%

-2.86%