PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

TDB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%1.46%2.55%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции TDB.TO уступали акциям ZST.TO по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.32% соответственно.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TEC.TOTDB.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий TDB.TO и ZST.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.57

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.66

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.78

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.72

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

4.78

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.57

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

3.99

-3.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

3.25

-3.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.79

-1.54

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и ZST.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-1.06%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.01%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-1.01%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-1.06%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.40%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-0.13%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.36%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и ZST.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.15%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.05%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

1.09%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

0.72%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

0.72%

+5.85%